Se apenas precisas de controle inbound, router. Se precisas de controle outbound (e nem sempre funciona de qqr modo, demasiadas maneiras de subverter) então Sygate/Outpost.
Mas o melhor é sempre garantir o inbound com um router e ter cuidado para não teres de te preocupar com o outbound (não instalar nada que não conheças bem nem usar apps flagrantemente inseguras (ie/oe/etc))