exacto, a maneira que o ninja1200 indicou é a que costumo utilizar.
1. Descomprimes os ficheiros todos para uma pasta
2. Depois disso comprimes de novo em várias partes do tamanho que queres (neste caso 4 GB)
3. Gravas cada uma dessas partes num DVD
4. Ao descomprimir, o winrar vai-te pedindo as várias partes, só tens de trocar o DVD