Boas! Como é que faço para ligar 15 leds em "fila"? Desses de 5mm de espessura...

procura por ligações em série,
liga o mais de um led ao positivo da fonte, depois o menos do led ligas ao mais do outro e assim sucessivamente e no ultimo ligas o menos ao legativo da fonte

E que material usar para "segurar" os leds? Um tubo? Uma barra? É para por num local quente...

podes utilizar placas de circuito impresso que se compram em casas de electrónica ou que vendam material desse

mas tangem podes colocar em acrílico no que tu quiseres desde que não seja condutor de electricidade e não te esqueças de também colocar uma resistência se for preciso deixo-te aqui um link onde faz as contas de resistência que precisas

resistências (http://www.casemodbr.com/resistor.htm)

loja dimofel (http://www.dimofel.pt/)